Копцева Е.Н.

Воронезький державний університет

ЯКІСТЬ позик кредитних ПОРТФЕЛЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА РОСІЇ

анотація

У статті визначено взаємозв'язок між поняттями кредитна політика і кредитний портфель. Також визначено основні тенденції в зміні його якості на прикладі сукупного кредитного портфеля банківського сектора РФ.

Ключові слова: кредитування, комерційний банк, кредитна політика, кредитний портфель, банківський сектор.

Voronezh State University

QUALITY OF LOANS OF CREDIT PORTFOLIO IN RUSSIAN BANKING SECTOR

Abstract

The article defines the relationship between the concepts of credit policy and loan portfolio . Also, the basic trends in its quality as an example the total loan portfolio of the banking sector of the Russian Federation .

Keywords: lending, commercial banking, credit policy, credit portfolio of the banking sector.

Кредитування - основний вид послуг комерційного банку, що приносять йому велику частину прибутку. Внаслідок цього, саме кредитна політика відіграє найважливішу роль в загальній політиці комерційного банку. У кредитній політиці визначаються основні пріоритети стратегічного, націленого на тривалу перспективу і тактичного, короткочасного розвитку.

Кредитна політика - стратегія і тактика в області кредитних операцій. Метою кредитної політики є як зростання і підвищення якості активів, так і зниження кредитних ризиків [1].

Реалізація кредитної політики відбувається через управління кредитним портфелем. Деякими вченими кредитний портфель банку визначається як сукупність наданих банком кредитів [2]. При цьому за ступенем ризику кредитний портфель поділяється на кредити з найменшим ризиком (неклассіфіціруемие), кредити з підвищеним ризиком і кредити з граничним ризиком.

На практиці кредитний портфель являє собою сукупну суму заборгованостей по основному боргу за кредитними операціями на певну дату.

За даними ЦБ РФ, сукупний кредитний портфель банківського сектора на 1 січня 2015 року склав 49 067,0 млрд. Руб. з них 34 888,5 млрд. руб. в рублях і 14 178,5 - в іноземній валюті. Абсолютний приріст, порівняно з даними 2011 року, склав 27 530 млрд. Руб., Тобто, обсяг заборгованостей по кредитах, депозитах і інших розміщених коштах збільшився більш ніж в два рази за досліджуваний період.

Слід також звернути увагу на якість кредитного портфеля, яке, на думку деяких вчених, є показником, що визначаються на основі звітності банку по позиках [3].

Станом на початок 2015 року, майже половина кредитного портфеля була віднесена до позик I категорії якості (46,8%), до II категорії - 39,5%. До сумнівним позичкам III категорії було віднесено 6,8%, до проблемних позик (IV категорія) - 2,2% і до безнадійних (V категорія) - 4,6%.

Дані показники необхідно проаналізувати також в динаміці (таб. 1). З січня 2011 року питома вага позик I і II категорій якості збільшився з 82,0% до 86,3%, проте за останній аналізований рік якість позичок все ж дещо погіршилося. До стандартних і нестандартних позиках на початок 2014 року в сукупності було віднесено 87,0% від загального обсягу кредитного портфеля. Зниження якості кредитного портфеля є цілком логічним, якщо взяти до уваги що почалися в 2014 році кризові тенденції.

Таблиця 1 - Структура якості кредитного портфеля банківського сектора РФ в 2010-2014 роках

Про погіршення якості кредитного портфеля за 2014 рік свідчать і дані про збільшення частки простроченої заборгованості по кредитах, яка збільшилася за всіма групами банків. Найбільшим воно було у великих приватних банків (4,6%) і у середніх і малих регіональних банків (4,5%). Найменші показники частки простроченої заборгованості на початок 2015 року показали банки, контрольовані і підтримувані державою - 5,4% від сукупного обсягу кредитів, найбільші - у середніх і малих банків Московського регіону - 9,7% [4].

На малюнку 1 представлені дані за питомою вагою простроченої заборгованості в кредитному портфелі юридичних і фізичних осіб. Як видно з діаграми, корпоративний кредитний портфель поліпшив своє якість за досліджуваний період: питома вага простроченої заборгованості зменшився з 5,3% на початок 2011 року до 4,2% на початок 2015 року. Дані говорять про поліпшення якості проведеної кредитної політики в області кредитування юридичних осіб. У споживчому кредитному портфелі показники частки простроченої заборгованості нестабільні: на початок 2011 року вона становила 6,9% від загального роздрібного портфеля, далі протягом двох років значення знижувалося до 4,0%. Потім питома вага простроченої заборгованості знову почав зростати і до початку 2015 року склав 5,9%.

Малюнок 1 - Питома вага простроченої заборгованості по кредитах нефінансовим організаціям і фізичним особам,%

Таким чином, розглядаючи сукупний кредитний портфель банківського сектора РФ за останні п'ять років, можна зробити висновок про його значне збільшення і підвищення якості. Однак зовнішня економічна і політична обстановка продовжують чинити значний вплив на дані показники, що робить необхідним вести постійну роботу з удосконалення кредитної політики і поліпшенню якості кредитного портфеля з метою зниження цього впливу.

література

1. Гроші, кредит, банки: підручник / [під ред. О.І. Лаврушина]. - 10-е изд., Стереотипне. - М.: КНОРУС, 2012. - С. 442.
2. Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріеляна. - 7-е вид., Доп. - М .: Інститут нової економіки, 2011. - С. 589.
3. Банківська справа: навчальний посібник / [під ред. Г.Г. Коробової]. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Магістр, 2012. - С. 195.
4. Звіт про розвиток банківського сектора і банківського нагляду в 2014 році / Центральний банк Російської Федерації. - М .: «Друкарня« Парадиз », 2015. - С. 32-35.

References

1. Dengi, kredit, banki: uchebnik / [pod red. OI Lavrushina]. - 10-e izd., Stereotipnoe. - M.: KNORUS, 2012. - S. 442.
2. Bolshoj ekonomicheskij slovar / pod red. AN Azrielyana. - 7-e izd., Dop. - M .: Institut novoj ekonomiki, 2011. - S. 589.
3. Bankovskoe delo: uchebnoe posobie / [pod red. GG Korobovoj]. - 2-e izd., Pererab. i dop. - M.: Magistr, 2012. - S. 195.
4. Otchet o razvitii bankovskogo sektora i bankovskogo nadzora v 2014 godu / Centralnyj bank Rossijskoj Federacii. - M .: «Tipografiya« Paradiz », 2015. - S. 32-35.