індикатор MACD

  1. Суть і особливості індикатора
  2. Налаштування індикатора
  3. Проста стратегія торгівлі по MACD
  4. Торгівля по конвергенції / дивергенції MACD
  5. Стратегія MACD + МА
  6. Складна стратегія з додаванням МА і RSI
  7. висновок

MACD вважається одним з основних індикаторів теханализа, можливо, другим за популярністю після Moving Average

MACD вважається одним з основних індикаторів теханализа, можливо, другим за популярністю після Moving Average. Цей інструмент застосовується як в простих стратегіях для початківців трейдерів, так і в просунутих системах професіоналів. У чому перевага MACD перед іншими індикаторами, як налаштувати його на графік і як правильно використовувати в торгівлі?

Зміст:

Суть і особливості індикатора

MACD - це осцилятор хоча його часто називають трендовим індикатором, або навіть «трендовим осциллятором». Відбувається це тому, що MACD будується на основі показань двох ковзних середніх , Накладених безпосередньо на графік (цих мовного на графіку з MACD не видно, беруться тільки їх показання).

Сам MACD виводиться в окремому вікні під графіком, і виглядає як гістограма з допоміжної лінією. Гістограма відображає ступінь розбіжності двох ковзних середніх: якщо одна віддаляється від іншої, то ростуть і стовпчики гістограми, якщо мовного зближуються, стовпці зменшуються. Таким чином, при сильному русі стовпці гістограми MACD будуть довгими, при флеті - короткими.

Таким чином, при сильному русі стовпці гістограми MACD будуть довгими, при флеті - короткими

Якщо гістограма будується вище нульової лінії, це означає, що швидка змінна середня піднімається над повільній, поступово віддаляючись - тобто, тренд висхідний. Великі значення шикуються від нульової позначки вниз - швидка змінна знаходиться нижче повільної, тренд спадний.

Допоміжна лінія, періодично перетинається з гістограмою у вікні індикатора - це змінна середня, побудована вже на свідченнях гістограми MACD, а не графіка ціни. Ця лінія будується для отримання від індикатора додаткових сигналів. Щоб не було плутанини, назвемо її «ковзної MACD».

Налаштування індикатора

Індикатора MACD входить в стандартний пакет інструментів торгової платформи MetaTrader 4 , І його установка виробляється всього в кілька кліків миші. Найпростіше це зробити через кнопку «Індикатори» в верхньому меню терміналу:

Після цього відкриється вікно налаштування індикатора:

Тут можна налаштувати основні параметри індикатора:

  1. Швидке і повільне МА - це ті самі ковзають, які наносяться на графік і дають свідчення для побудови гістограми. Чим більше буде різниця їх періодів, тим більш різкою буде гістограма. У більшості випадків ці параметри залишаються за замовчуванням (якщо умови конкретної стратегії не вимагають іншого).
  2. MACD SMA - це параметр ковзної самого MACD. Чим більше параметр, тим сильніше змінна буде віддалятися від гістограми, і тим рідше вони будуть перетинатися.
  3. Далі налаштовується параметр (відкриття, закриття, мінімум або максимум свічки), за яким будуть проводиться решта побудови.
  4. Наостанок мінімум і максимум гістограми можна закріпити на певному рівні, вище або нижче якого вона заходити не буде.

В інших вкладках можна налаштувати колірну гамму, змінити налаштування таймфреймів або додати рівні. Додаткові рівні можуть знадобитися для відстеження сигналів рамках якоїсь конкретної торгової системи.

Після того, як індикатор налаштований і встановлений на графік, можна приступати до торгівлі. Існують як прості, так і складні стратегії торгівлі за допомогою MACD. Щоб зрозуміти принцип роботи індикатора на практиці, розберемо кілька таких ТЗ.

Проста стратегія торгівлі по MACD

Найпростіша стратегія торгівлі по MACD не вимагає установки ніяких додаткових індикаторів. Сигналів одного інструменту цілком достатньо, щоб знайти точки входу в ринок.

Угоди по цій ТС відкриваються наступним чином:

  1. Якщо гістограма MACD перетинає ковзну від низу до верху - відкривається угода на покупку.
  2. Якщо гістограма перетинає мовного зверху вниз - відкривається позиція на продаж.

Якщо гістограма перетинає мовного зверху вниз - відкривається позиція на продаж

Стоп лосс виставляється нижче мінімуму свічки, на якій здійснювався вхід в ринок (при покупці), або вище максимуму (при продажу). Тейк профіт встановлюється в три рази більше, ніж стоп лосс , Або на найближчий ключовий ціновий рівень.

Торгівля по конвергенції / дивергенції MACD

Конвергенція (дивергенція) MACD - один з найсильніших сигналів, які подає цей індикатор. Виражається в розходженні напрямки руху гістограми MACD і графіка ціни. Щоб визначити дивергенцію, потрібно з'єднати дві відповідних вершини (або западини) на графіку і індикатора. Виглядає це наступним чином:

На графіку видно, як після сильного спадного тренда ціна сповільнилася, скорегувалась вгору, а потім знову пішла вниз, оновивши мінімум. В цей же момент на MACD також утворився локальний мінімум, але вище, ніж попередній. Це стало сигналом про те, що рух «видихнуло», і велика ймовірність розвороту ціни вгору. Хоча на самому графіку цього не видно, індикатор дає випереджаюче сигнал, і саме в цьому полягає його цінність.

Торгівля по дивергенції ведеться наступним чином:

  1. Коли індикатор «малює» другий мінімум вище першого, потрібно готуватися до входу на покупку.
  2. Вхід в ринок відбувається при підтвердженні розвороту пробоєм верхньої лінії тренда ( опору ).

Конвергенція відрізняється від дивергенції тим, що лінії, побудовані на графіку і по вершинах гістограми не сходяться, а розходяться (лінія на графіку спрямована вгору, а у вікні індикатора - вниз).

В цьому випадку, якщо ціна пробиває лінію підтримки цінового каналу на графіку, відкривається угода на продаж.

Стратегія MACD + МА

Для того, щоб підвищити ефективність торгівлі, в зв'язці з MACD можна використовувати інші індикатори. Так як сам MACD - осцилятор, другим інструментом оптимально зробити трендовий індикатор, і найпростішим і ефективним буде використання МА.

Сигнали на покупку і продаж за такою системою будуть виглядати наступним чином:

  1. Якщо графік ціни перетинає ковзну зверху вниз, і гістограма перетинає свою ковзаючу в цьому ж напрямку, відкривається угода на продаж.
  2. Якщо обидва перетину відбуваються знизу вгору - відкривається угода на покупку.

Якщо обидва перетину відбуваються знизу вгору - відкривається угода на покупку

Завдяки тому, що індикатори фільтрують сигнали один одного, зменшується кількість помилкових входів в ринок. Незважаючи на те, що і ця система може давати збиткові угоди, вони компенсуються взяттям великого прибутку від потужного тренда.

Складна стратегія з додаванням МА і RSI

Правило «чим більше індикаторів, тим краще» працює далеко не завжди, але експерти теханализа сходяться на думці, що на графік цілком допустимо додавати до п'яти індикаторів. Ми поки зупинимося на трьох: MACD, МА і ще одне осцилляторе, RSI .

В даному випадку використання відразу двох осциляторів цілком виправдано: поки MACD допомагає визначити напрям відкриття угоди, RSI визначає оптимальні точки входу. Це дозволяє не тільки увійти в правильному напрямку, але і взяти від руху максимальний прибуток. Або взагалі утриматися від відкриття позиції, якщо момент вже упущений, і тренд слабшає.

Угоди на покупку по комплексної стратегії відкриваються при наступних умовах:

  • Графік ціни перетинає МА від низу до верху.
  • Гістограма MACD перетинає ковзну середню в цьому ж напрямку.
  • RSI заходить в зону перепроданості (нижче рівня 30), а потім перетинає його від низу до верху.

RSI заходить в зону перепроданості (нижче рівня 30), а потім перетинає його від низу до верху

Угоди на продаж відкриваються в дзеркальній ситуації.

В даному випадку RSI грає роль потужного фільтра, не дозволяючи входити в ринок занадто пізно, а МА і MACD, в свою чергу, фільтрують помилкові входи в зони перекупленності і перепроданості самого RSI.

висновок

Індикатор MACD може стати відмінним помічником в торгівлі по Теханаліз, проте його неефективно використовувати без інших інструментів. У зв'язці з двома-трьома правильним індикаторами MACD утворює систему з правильним співвідношенням вірних і помилкових входів в ринок, що забезпечить прибуткову торгівлю дисциплінованим трейдерам.

Спробувати дані стратегії Ви можете безкоштовно, відкривши демо рахунок на сайті AVA Trade.

Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.

У чому перевага MACD перед іншими індикаторами, як налаштувати його на графік і як правильно використовувати в торгівлі?